投资组合模型

我要开发同款
旋风猿2024年03月28日
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本文最优投资组合思想是:在给定期望收益水平下对期望风险进行最小化的投资。利用的是马克维茨的均值-方差模型:本文实现最优投资组合的主要步骤:1:得到夏普比率最大时的期望收益2:得到标准差最小时的期望收益3:根据1,2所得的期望收益,获取预估期望收益范围,在预估期望收益范围内取不同值,获取其最小方差,得到预估期望收益与最小方差的关系即获得最小方差边界。4:最小方差边界位于最小方差资产组合上方为有效边界5;获取最小方差边界上最大夏普比率,绘出CML6:得到最小方差边界上最大夏普比率处各股票权重
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