我是做金融的，股票，期货，期权都做过相关的交易，也把一些想法做成了自动化交易策略，回测，模拟，实盘，上面就是我做的一些程序。主要是用Python编写的。做过的程序：震荡和突破混合交易策略，对冲捕捉价差策略， Kdj改编交易策略，国际时事新闻实时监控程序。
如下描述：
震荡和突破混合策略.设计的理念：
全天侯的行情包括了震荡行情和大幅波动。
A模式应对震荡行情，B模式应对大幅波动行情。
A模型利用的是kdj指标能应对温和震荡的情况，然后外加隔离带解决行情过分偏离的情况。
B模式采用回撤值的方式去应对行情大幅波动的这种情况，解决无论是多方或者空方，只要发生大幅波动都能够获利。现状：
A模式完成了策略逻辑验证，现在进行系数优化，隔离带方式的选择。下一步还得开展大量的历史数据回测。
B模型已经运行到实盘阶段，实盘和模拟的数据大体相近，但有一定的这个出入。
整个策略现状如下面资料显示。数据都是开仓一手白银的数据，A/B模式有一定的互补性，A模式还有很大的调整空间。
这个模式回撤复合年化收益26.35% ,最大回撤6.75%