2018-11-01 -2020-05-01神州赤骥私募基金管理有限公司数据分析研究员

△完成各类分析报告数据处理及预测： 对 WIND（EDB 时序数据） 进行趋势方差分析（如 arma-garch、 sarima），并根据模型结果结合经济学意义参数选择，进而预测 CPI 与 PPI，及事件对指标的影响； △数据可视化与研报撰写： 数据结果分析可视化研报（Python+echarts 可视化库见附件）； △期货交易策略研究 （基于万矿与 TB） · 突破择时交易策略： 构建日内及分钟突破确认算法，优化算法并进行策略回测分析。 · 趋势 CTA 交易策略： 通过对价格与商品（螺纹、原油、黄金）行业上下游需求分析构建长期趋势策略 △股票多因子分析 · 事件驱动策略：收集现有的传统事件因子，判断传统事件对股票影响方向，建立事件因子库；基于 nlp 对股 票上市公告文本进行分析，进行情绪判断； · 多因子策略： 多因子策略 ：建立 IC 系统，研究并复现东方证券复杂因子及 Barra 部分因子； · 选股择时策略： 低价股（价值因子）选股策略；基于 ap 的股票聚类，寻找统计套利机会；彼得林奇策略 ； △宏观数据投研分析（周报、月报） · 对海通证券姜超老师团队宏观数据分析框

2015-09-01 -2019-02-01四川大学计算金融实验室量化多因子分析研究员

与西南财经大学金融工程实验室合作，进行多因子研究发表国家级期刊《量化投资多因子初探》 发表北大中文核心《基于PCANET的多因子分析模型》

2019-09-11 - 2019-05-06中央财经大学金融硕士研究生

硕士 中央财经大学 金融科技专业 学习委员； 学院最高生源班级； 保送推免研究生； 国家级奖学金； SCI 期刊作者； 中文核心期刊作者;