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8天前在线
研究员 交易员
福州全职 · 300/日 · 6525/月信用正常
工作时间: 工作日17:30-20:30、周末8:00-20:00工作地点:
远程
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个人介绍
本人25岁，是私募基金研究员，会Python，能开发程序化策略，能完成回测，因子测试工作。曾经做过公司的结算自动化程序，具体是导出每日成交记录，自动分割不同策略的交易记录，自动生成符合规定的单策略结算单，并且通过聚宽API接口获取每日期货结算价。账户盈亏分析程序，做过双均线策略，策略五因子分析体系，测试过kdj因子在铁矿石连续合约上的表现情况。想参与项目的编程，主要以兼职为主，
工作经历
2019-07-01 -至今芷瀚资产研究员 交易员
主要从事交易工作，同时负责策略构建和编程工作，在职期间单人完成策略编写和程序编写工作，能够按照逻辑编写程序，能够发现bug并修改，能够优化简化代码，能够提出代码不同的编写思路。
教育经历
2014-07-01 - 2018-07-01厦门理工学院财务管理本科
大学期间学过会计学，经济学，统计学，国际贸易学，投资学等课程
技能
作品
公司内部有分割同账户内不同策略，并单独结算的需求。依据每日导出的成交记录excel表格，用python生成固定格式的结算单，其中用到的每日商品期货结算价，从聚宽平台api获取。结算单上包括成交价调整取加权平均，持仓品种的持仓价每日更新，以及策略累计盈亏金额每日更新。
02023-04-07 05:36
做过因子测试工作，具体是选定一个技术性指标，当时是kdj，测试该指标在铁矿石主力合约上的因子有效性情况，选定kdj指标不同的时间窗口，（3，3，3）（6，3，3）（9，3，3）等，这里括号内第一个数字代表跨越的时间周期，3就是跨越3个时间单位进行计算，6就是跨越6个。导出铁矿石主力连续的数据，在根据编写的单因子测试模块进行回测，得出结论，在铁矿石主力连续数据当中，最有效的是时间跨度为（6，3，3）的kdj因子，为之后构建更负杂的策略打基础。
02023-05-02 15:00
构建策略综合分析体系，在每日结算单的基础数据上，通过聚宽API接口获取每日期货结算价，计算策略净值变动，最大回撤情况，夏普比率，索提诺比率等，计算策略的表现情况，及时做出调整。
02023-05-02 15:01
