分布式交易信号中转与执行后端系统产品系统

本项目面向量化交易与金融系统场景，解决策略研发与交易执行强耦合、信号来源多样化、执行一致性难以保证等问题。
系统通过统一的信号中转与执行平台，将策略信号生成、信号存储与交易执行进行解耦，支持多策略、多信号来源接入，提供标准化 API 接口供不同交易端调用。
在实际使用中，该系统可作为交易系统的中间层，提高策略系统的可扩展性、可维护性与工程稳定性，适用于金融科技、量化交易及需要复杂业务规则控制的后端系统场景。

本系统为一个面向量化交易与金融业务场景的交易信号中转与执行平台，主要用于解决策略系统与交易执行系统之间强耦合、信号来源分散、执行一致性难以保障等问题。

系统提供统一的信号接收与管理能力，支持多策略、多信号来源接入，对交易信号进行标准化处理与存储。不同策略可独立生成交易信号，执行端通过统一接口按需获取信号，实现策略生成与执行逻辑解耦。

平台支持对交易信号的状态进行管理，避免信号重复执行或遗漏执行的情况发生，同时为后续策略扩展与系统演进预留接口能力，提升整体系统的可扩展性与工程稳定性。

在项目中本人主要负责系统整体设计与后端核心功能实现。围绕交易信号中转这一核心场景，对系统进行了模块化拆分，明确区分信号接收、信号存储、信号分发与执行状态管理等职责。

后端采用平台化设计思路，对外提供统一的 HTTP API 接口，用于对接不同策略系统与交易执行端，避免模块间直接依赖。在数据设计上，对交易信号的数据结构进行了统一建模，明确策略标识、信号类型与执行状态，保证信号在不同系统间流转时具备一致语义。

在实现过程中，重点关注系统的可扩展性与稳定性，对核心逻辑进行了抽象封装，便于后续新增策略类型或执行方式。同时通过日志与异常处理机制，保障系统在异常情况下的可追踪性与可维护性，使其具备长期运行与持续演进的工程基础。