量化研究中文母语水平
英语专业级流畅
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1月前来过
个人介绍
您好！我是一名专注于量化金融领域的研究者与开发者，拥有扎实的数学与金融工程学术背景，并在实战中积累了丰富的量化策略开发与优化经验。我精通Python和Torch等主流技术栈，能够高效地将前沿算法应用于实际交易场景。
我的教育背景包括香港大学数学学士及南方科技大学金融数学学士，这为我奠定了坚实的理论基础。在职业经历上，我先后在AQUMON和Trend Up Investment担任量化研究员，深度参与了从策略研发到落地实施的全流程。
在AQUMON任职期间，我主导构建了基于XGBoost、LightGBM等非线性模型的多因子选股策略，在中国市场回测中实现了12.53%的年化超额收益。同时，我独立开发并实现了多种经典投资组合优化器（如均值-方差、最大夏普比率、风险平价等），并搭建了涵盖基金筛选、资产配置、宏观观点整合及风险管理的全球化资产配置模型。
目前，我在Trend Up Investment继续深耕量化领域，负责股票、期货及虚拟资产等多类资产的量化交易策略开发、回测与优化，并与开发团队紧密协作，推动策略的工程化落地。
作为一名远程工作者，我具备高度的自律性和强大的问题解决能力，能够独立高效地完成任务。我期待能运用我的专业知识和实践经验，为贵公司的量化投资业务创造价值。如果您有相关需求，欢迎随时点击“立即预约”或“发布需求”，我将竭诚为您服务！
工作经历
2025-07-14 -至今Trend Up Investment量化研究
• Responsible for quantitative trading strategies development, backtesting, and optimization covering stocks, futures, and virtual assets. • Collaborate with the development team to implement the quantitative strategies.
2024-01-11 -2025-06-27AQUMON量化研究
• Construct multi‑factor stock selection strategies based on non‑linear Boosting learning models such as XGBoost, and LightGBM in the China market and achieve an annual excess return of 12.53% in backtesting. • Develop and implement all kinds of portfolio optimizers including Mean‑Variance, MaxSharpeRatio, Risk‑Parity, Risk‑Budget and Target‑Vol. • Build global asset allocation models, including fund selection, portfolio optimization, macroview incorporation, and risk management
教育经历
2019-08-31 - 2023-11-18香港大学数学博士
2015-09-01 - 2019-06-18南方科技大学金融数学本科
