个人介绍
Python 后端开发,专注量化交易与数据方向。独立开发并实盘运行全自动商品期货跨期套利对冲系统(7600 行代码,7×24 小时无人值守),覆盖行情采集、信号引擎、双腿同步下单、交易所合规风控、换月移仓全链路,作品区可查看源码与介绍。
擅长:量化交易系统/回测框架开发、交易接口对接(TqSdk 等)、金融数据采集与清洗(Wind/爬虫)、pandas 数据分析、机器学习建模(XGBoost/scikit-learn)。
工作方式:AI 辅助开发 + 人工逐层把关,交付速度明显快于传统开发;期货、证券、数据类需求几乎零理解成本,直接说业务就行。全职在线,响应及时,支持先小单试合作。
工作经历
2025-08-01 -2026-09-18北京中诚志远投资有限公司基金经理
1,负责私募产品子账户的量化管理,聚焦大宗商品相关领域,搭建投研模型,输出投资策略建议,下达交易指令、跟踪交易情 况。 2,策略迭代:持续观察实盘策略信号的衰减,调整参数、增加过滤条件、淘汰失效参数;动态跟踪投资组合,在授权范围内根据 市场变化适时调整投资策略。 3,独立开发程序化交易辅助模块,实现价格监控、自动下单、风险报警和风险处置,提升执行效率和风控响应速度。 4,运用AI Agent工作流进行量化研究,自动完成数据清洗、因子挖掘、策略回测和研报生成,提升研究效率。 5,给客户/渠道写业绩报告、路演,解释近期盈亏、策略逻辑、市场观点;产品回撤时,解释回撤原因,维护资金。
2023-12-01 -2025-08-01宏腾(武汉)私募基金管理有限公司基金经理
1,负责期货量化基金的策略研发与实盘交易,制定投资策略并执行,持续跟踪信号衰减并迭代参数。 2,优化和维护自主开发的商品期货量化对冲计算机交易系统,提升系统运行效率和稳定性。 3,独立开发程序化交易模块,实现价格监控、自动下单、风险报警和风险处置,配合策略落地。 4,监控市场动态,进行期货市场量化研究与数据分析,使用Python和MySQL开发和优化交易策略。 5,运用AI Agent工作流辅助量化研究,提升因子挖掘、策略回测和研报生成效率。 6,参与交易系统开发与测试,撰写研究报告,为投资决策提供支持。 7,负责期货市场数据的收集、整理和分析,开发和维护数据分析工具。
2019-08-01 -2023-12-01北京建隆资本基金经理助理
1,协助基金经理处理交易指令,包括股票、期货、期权等投资标的的手工下单。 2,独立研究和开发CTA量化套利对冲交易系统。 3,收集和分析市场数据、经济指标和行业信息,为基金经理提供决策支持。 4,撰写投资建议,帮助基金经理了解投资机会。 5,协助监控和管理投资组合,跟踪持仓表现,提出调整建议。 6,与客户沟通,解答客户的投资疑问,提供基金相关信息。 7,整理和维护投资文件、合同及相关资料,确保满足客户信息的准确性和完整性。 8,确保投资活动符合相关法规和公司内部政策。.
教育经历
2024-09-02 - 2027-06-30中国政法大学金融系硕士
2018-09-03 - 2022-06-30东华理工大学财务管理本科




