偿二代量化资产配置

我要开发同款
钟军2025年05月22日
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作品详情

1、产品功能和流程严格遵循保监会对《保险资产配置管理暂行办法》配置要求,  2、本产品涵盖国内外业界成熟的战略资产配置的模型算法和流程,结合国内实际投资分析需要。  3、产品系统设计灵活,可以根据投资机构自身的风险偏好、投资政策、收益目标分解去设定动态的配置政策要求。  4、产品在处理对配置资产收益及波动变化提供强大的分析工具,涵盖业内相关的预期收益模型,并结合高级的计量分析(向量自回归—VAR和协整)和非线性的预测模型(神经网络、支持向量机、小波)做预期收益的深入分析  5、利用中国实际数据模拟投资周期和美林时钟,并结合国内大型券商及研究机构在投资周期中的研究成果,嵌入系统满足投资研究人员深入分析使用。  6、深入结合金融机构自身的负债特点,采用金融机构自身的负债精算模型,并作为约束条件,优化配置方案,做到风险约束下的投资。  7、提供涵盖业内最全的长期资产配置的模型,可以根据客户自身需求(基于目标收益最大化、或基于负债流动性的考虑、或基于资本风险的约束、或基于多目标的优化),系统提供全面的配置方案。  8、产品提供基于负债的配置可以和金融机构的资产负债管理无缝的结合,定期观察配置变化和负债产品波动变化的匹配,及时跟踪和动态调整组合管理。
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