1. 项目背景与业务价值分析
1.1 市场痛点
- 信息过载，多空难辨：39个期货品种、6大板块，技术指标、资金流向、新闻、板块联动分散，关键信号易被错过。
- 想法无法数据验证：交易思路缺乏历史回测支撑，凭感觉交易风险高。
- 回测门槛过高：传统回测需编程+数据清洗+模拟撮合，普通用户难以使用。
- 预测结果不可信：仅给方向无置信度、无校准、无验证依据。
- 云服务绑定：联网/付费/数据外泄风险，断网即失效。
- 工具链割裂：行情、指标、新闻、回测分散，数据孤岛严重。
1.2 业务价值
- 一页看尽全市场动态：覆盖 39 品种，日线/分钟多周期，20+ 技术指标 + KP 趋势预测曲线 + 多空力度 + 风险度。
- 有想法先回测：内置 5+ 种策略模板，遗传算法自动优化参数，事件驱动防未来函数设计，回测真实可信。
- AI 解读可选，本地核心不丢：云端大模型自然语言解读，离线自动降级本地规则，核心功能全可用。
- 真正的数据主权：绿色便携，解压即用，SQLite 本地存储，密钥仅内存持有。
- 全流程闭环：看盘 → 分析 → 预测 → 回测 → 验证，一站式完成，数据互通无缝。
2. 核心功能模块详细说明（含功能特点与技术亮点）
2.1 行情全景模块
- 功能：39 品种 6 大板块概览，涨跌分布、板块强度、持仓结构、新闻聚合。
- 技术亮点：多数据源融合 akshare/sina/csv/CTP，合约规格动态加载，主力合约自动识别。
2.2 AI 预测与校准模块
- 功能：LSTM/Ridge/Ensemble 多模型集成，点预测 + 95% 置信区间，特征贡献度分析。
- 技术亮点：滚动 z-score 归一化防未来泄漏，Walk-Forward 滚动验证，概率校准 Wilson/PAVA 可靠性图。
2.3 回测中心
- 功能：策略参数可视化调优，遗传算法自进化，支持多策略组合与归因分析。
- 技术亮点：事件驱动逐 K 线撮合，差异化手续费/保证金/滑点模拟，防未来函数单元测试护栏。
2.4 风险管理
- 功能：ATR 自适应仓位、凯利公式、回撤止损、保证金占用率实时监控、风险度仪表盘。
- 技术亮点：逐日盯市结算，风险度>80% 红色预警，单笔风险 1%-3% 严格控制。
2.5 策略库
- 功能：CTA 趋势跟踪、均值回归、突破、网格、马丁格尔 + 遗传算法自动进化。
- 技术亮点：StrategyBase 统一接口，参数基因编码，适应度 = 夏普 + Calmar - 最大回撤。
2.6 数据管理
- 功能：真实样本采集、akshare 缓存、CSV 兜底、导入导出、SQLite/PostgreSQL 双后
3. 关键技术栈与解决方案
3.1 技术栈
- 语言：Python 3.10+
- GUI：PyQt6 + QPainter 自绘 K 线
- 数据：pandas / numpy / polars；SQLite / PostgreSQL
- 指标：TA-Lib / numba 优化，20+ 指标
- AI：numpy LSTM、Ridge、Ensemble；可选 XGBoost/LightGBM/TCN
- 回测：事件驱动引擎，Broker 抽象
- 构建：PyInstaller + secret_scan 安全门禁
3.2 核心解决方案
- 防未来函数：指标计算边界单元测试 i=window vs i=window-1。
- 主连处理：成交量+持仓量权重动态识别主力，3 种复权模式拼接。
- 逐日盯市：保证金动态计算，风险度实时预警。
- 遗传进化：参数/规则搜索，跨品种稳定性惩罚。
- 概率校准：回放校准提升预测可信度。
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