基于均值回归的自动化量化交易策略系统产品系统Vibe Coding

当前个人交易者普遍缺乏标准化量化工具，手动交易易受情绪干扰；传统均值回归裸策略存在无法抵御单边趋势行情、缺少系统化风控、参数容易过拟合等痛点。本项目面向二级市场交易者，搭建一套具备行情采集、策略回测、信号预警、资金管理的量化交易系统，依托均值回归理论捕捉价格偏离修复行情，解决散户交易无规则、风险不可控的业务痛点

项目包含四大核心模块：实时行情数据采集模块，自动拉取市场 K 线与价格数据；均值回归策略运算模块，基于 Z-Score、布林通道计算交易开平仓信号；历史回测分析模块，支持参数遍历、收益曲线可视化、最大回撤统计；风控资金管理模块，内置动态止损、仓位限制、连续亏损保护机制；配套日志记录模块，完整留存每一笔信号、成交记录便于复盘优化

本人独立完成整套项目设计与代码开发，负责策略逻辑编写、数据清洗、回测框架搭建、实盘接口调试。项目基于 Python 开发，采用 CCXT 对接交易市场 API，利用 Pandas 完成时序数据处理；项目难点在于优化趋势过滤器规避单边行情失效问题，亮点是融合动态仓位算法，降低极端行情回撤，实现策略回测与实盘脚本一体化。