商品期货AI量化交易系统 — 核心开发者/量化研究员产品系统

国内商品期货市场(上期所/大商所/郑商所/中金所),双向交易、T+0、杠杆保证金、多品种覆盖,机构主导、信息驱动强。个人独立完成从市场机制研
究→策略开发→回测验证→实盘部署的完整闭环。

面向国内商品期货市场的量化交易系统,覆盖多品种多策略,个人独立完成从市场机制研究、策略开发、回测验证到实盘部署的完整闭环。系统核心是自研的回测
审计门禁:通过无前视引擎(收盘确认、次根执行,计入滑点手续费)、训练/验证样本外切分,以及原创的成交时点敏感度测试(价格序列位移重跑,自动识别信号与
成交同根的隐性未来函数),对每个策略做未来函数/数据泄露/过拟合/幻觉四维审计,未通过审计的收益结果一律不作为决策依据,并建立全仓脚本合规扫描与证
据等级标注,确保结论可复现、未验证不宣称。实盘侧采用CTP零中间层直连,多策略单进程并行共享连接,解决同账号多进程会话冲突;信号-风控-下单全链路自
动化,执行语义与回测严格对齐,持仓状态持久化、重启自动恢复。风控体系包括账户资金使用率硬上限(跨策略共享、按实际持仓核算)、单品种仓位上限、连亏 熔断、回撤分级响应,全部机制化写死不依赖人工判断。同时集成LLM工具调用的实时信息检索与基本面辅助分析(AI不直接下单),以及多源行情接入、高并发抓 取与增量缓存等数据工程。技术栈:Python、pandas/numpy、CTP直连、TqSdk、LLM API、多进程与并发架构。

项目采用分层架构实现:数据层负责多源行情接入(CTP实时/TqSdk/外部源)与清洗、合约映射、历史序列构建,抓取采用线程池并发+增量缓存,避免单点卡死;策
略层以参数化配置驱动多策略并行计算,持仓状态独立持久化;交易层基于CTP零中间层直连(ctypes封装bridge动态库),多策略单进程共享连接,规避同账号多进
程登录互踢;风控层在每笔下单前强制校验资金使用率、单品种仓位、连亏熔断与回撤分级,全部机制化。核心难点是回测可信度:自研审计门禁以无前视引擎(收
盘确认、次根执行)为基础,原创成交时点敏感度测试(将成交价格序列前移重跑,收益剧变即判定隐性前视),配合训练/验证样本外切分、证据等级标注与全仓合
规扫描,从机制上保证每个结论可复现、未验证不宣称。实盘侧由systemd守护常驻,信号-风控-下单全链路自动化,执行语义与回测严格对齐(滑点、手续费计入
),重启后持仓自动恢复。另集成LLM工具调用的实时信息检索辅助基本面分析,与规则引擎双通道且AI不直接下单。整体以Python实现,结合pandas/numpy数值计
算、多进程并行、并发网络抓取与系统级部署运维。