择势金融交易系统产品系统

A 股市场（个股、ETF、指数）与贵金属（黄金 ETF、白银 LOF、黄金白银宏观因子）的个人投资研究场景。解决的核心问题：个人投资者面对海量行情和各路"战法"信息时，如何用数据 pipeline 和规则体系代替主观判断——先把说法拿去回测证伪，通过的进观察层持续跟踪，最后只有少数满足多重条件的机会才进入人工决策。

数据采集与行情库：每日自动采集 A 股个股/ETF/指数行情、复权因子、贵金属宏观数据（CFTC 持仓、ETF 持仓、汇率等），SQLite 本地库 340 张表，个股日线 1600 万+ 行，含分红送股复权修正（避免原始价回测的假暴跌）。

市场状态引擎：大盘 regime 判定（正常/预警/股灾分级 L1–L4）、十宽基指数健康度、板块温度，作为所有研究的"总闸门"。

走势阶段分类：全市场 5000+ 标的每日自动分类（上升趋势/深跌修复/宽幅下跌等约 20 个阶段桶），版本化规则（当前 v1.4），历次改版都有影子重算和差异报告。

策略回测与证伪：外部看到的任何"战法"（如 MACD 战法、均线战法）先查历史档案再回测，强制 T+1 次日开盘价成交、强制对照买入持有基准，结果不论好坏全部归档。

影子前视跟踪：策略先进入影子模式做真前视（TRUE OOS）观察，成熟后才进入人工复核队列，杜绝历史回放冒充实战。

单标的诊断：任意个股/ETF 的七层漏斗体检（环境/趋势/位置/结构/时机/风险/质地）。

任务中心与待办中心：定时任务调度（日终流水线、数据补刷）、研究待办管理、操作审计日志

前后端分离架构：Express REST API（70+ 路由模块）+ React SPA。数据库层有正式迁移机制（DDL 走受审迁移脚本，运行期服务不持有建表权限）。核心业务规则以版本化配置文件冻结（如 market_regime_v1.1、trend_phase_v1.4），变更需新版号+影子重算验证，不允许在途改参。测试为 Node 原生 test runner（tsx --test），360+ 测试文件覆盖路由、判定树、复权计算等关键路径。定时任务由系统内任务中心调度，失败留痕可追溯。全站遵循"观察层与执行层分离"设计：模型、雷达、影子只做观察和诊断，任何模块都不能自动放开交易权限。