跨交易所价差监控看板（毛价差 → 真实净利，含盘口深度滑点预检）产品系统

很多做跨所搬砖的人赔钱，不是因为没找到价差，而是算错了账。行情界面只显示最优价差，看不到双边 taker 手续费、提币费、提币等待时间，更看不到你看到的那笔报价距离真实成交价还差多少滑点。本项目针对的正是这个场景：把看起来能赚的价差，换算成真实下单之后到底能赚多少，并且在盘口深度不够时直接告诉你这单不值得做。

工具分为三层：① 行情层，多所 ticker 实时抓取与本地缓存，Binance / OKX / Gate / Bitget 可任意组合；② 计算层，逐对计算毛价差，再依次扣除双边 taker 手续费、提币成本、以及按真实盘口深度算出的 VWAP 滑点，得到净利并按净利排序；③ 执行层，按盘口深度自适应定档，只做深度吃得下的单量，深度不足自动跳过并给出提示。附带 tkinter 图形面板实时刷新，以及一个用真实成交模型回放历史机会的模拟盘。内置离线样本数据模式，不联网、无需 API Key 即可完整演示。

架构与实现均由我独立完成。技术栈 Python 3.11 + ccxt 统一多所行情接口；订单簿深度与 VWAP 滑点计算自行实现，按盘口逐档吃单量累加得到成交均价；手续费与提币成本做成可配置项并按交易所区分；tkinter 面板与命令行共用同一计算层，保证两边结果一致。难点在于把最优价差和你能成交到的价区分开，最终以盘口深度而不是报价价做决策，避免出现回测暴赚、实盘被滑点吃光的情况。