行情交易模拟系统产品系统

1.金融算法模拟行情的接受及归档功能
2.可以模拟交易下单、报单、撤单、停止、可以在后续添加算法来匹配下单

一、项目定位

基于中泰证券 XTP 极速柜台 API 的 A 股程序化交易系统，采用 API 封装层与 SPI 回调层分离的设计，业务代码不直接依赖券商 SDK，便于后续替换柜台或接入其他券商。

二、功能列表

行情连接与登录：初始化行情 API，连接并登录行情服务器，失败时返回错误码。
按交易所订阅：支持将标的按上交所、深交所分组，分别向 SDK 发起行情订阅。
全市场订阅：可一次性订阅指定交易所的全部合约行情。
合约代码解析：从配置读取“600000.SH”形式的标的，自动拆分合约代码与交易所枚举。
订阅参数管理：内部保存代码字符串和指针，保证传给 SDK 的指针在订阅期间始终有效。
十档行情接收：通过 OnDepthMarketData 回调接收深度行情数据。
订阅应答处理：通过 OnSubMarketData 回调获取每个合约的订阅结果。
行情异常处理：提供断线通知和错误回调，便于上层重连与告警。
交易连接与登录：初始化交易 API 并登录，用原子变量管理 session_id，保证回调线程安全读取。
资金查询：发送资金查询请求并接收响应回调。
持仓查询：接收持仓查询回调，获取账户持仓明细。
委托生命周期回调：覆盖报单初始确认、报单响应、成交回报、撤单失败四类事件。
服务状态通知：资金划拨或查询服务状态变化时通知上层。
配置管理：单例配置管理器，基于 rapidjson 加载 config.json，支持顶层与嵌套两级读取。
行情落盘：将行情按“合约.交易所.csv”格式追加写入文件，便于事后分析。
日志系统：全局单例日志，按日期分文件，支持同步与异步输出。
行情回放：独立回放模块，可加载历史行情用于仿真调试与策略验证。
网络通信示例：提供 TCP、UDP、ZeroMQ 客户端与服务端示例，作为后续进程间通信验证。
构建部署：CMake 构建，产出静态库与可执行

一、总体说明

项目采用 CMake 组织，按行情、交易、工具、入口分目录，统一编译为静态库加可执行文件，整体遵循“Api 负责请求、Spi 负责回调”的实现模式。

二、实现要点

工程组织：Algo 下划分 MarketData、Trader、utils、src 四个目录，用 aux_source_directory 自动收集源文件，减少手工维护文件列表。
产物划分：除入口外的源码编译为静态库 TradingSystem，main.cpp 单独编译为 TradingSystemApp 并链接静态库。
输出控制：通过 set_target_properties 为 Debug、Release、RelWithDebInfo、MinSizeRel 四种配置统一指定输出到 bin/ 目录。
分层解耦：每个业务域由一个 Api 类负责连接与请求、一个 Spi 类负责异步回调，业务代码不直接持有 SDK 对象。
启动流程：main 依次执行日志初始化、配置加载、行情初始化与登录、标的分组订阅、交易初始化与登录、资金查询、主循环保活。
行情封装：MarketDataApi 持有 QuoteApi 指针与 MarketDataSpi 实例，对外提供 initialize、login、subscribeMarketData、subscribeAllMarketData、release 五个接口。
订阅生命周期：用 unordered_map 按交易所分别保存 string 与 const char* 两份数据，保证 SDK 持有的指针在订阅期间不悬空。
行情回调：MarketDataSpi 继承 QuoteSpi，重写深度行情、订阅应答、断线、错误四个虚函数。
交易封装：TradingApi 持有 TraderApi 指针与 TradingSpi 实例，提供初始化、登录及 session