1. 采用时间序列模型拟合历史交易数据并评估模型的有效性。2. 使用卡尔曼滤波,隐马尔科夫算法等,并使用Python 语言编程。3. 基于时间序列算法开发的交易模型,在回测系统中的风险和收益比大于2,并在近期上线实盘运行。
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