基于鲸鱼算法的投资组合优化模型源文件源码

均值-CVaR 模型的优化目标是在满足预期收益率约束的前提下，通过调整资产配置权重，实现投资组合条件风险价值（CVaR）的最小化。这种表述方式更清晰地阐明了模型的优化目标和约束条件，同时保持了专业性和准确性。通过资产配置优化，在保证收益要求的同时，将极端风险控制在最低水平。