1. 立项原因
量化交易在国内个人投资者中的渗透率逐年提高，但现有回测平台（如聚宽、米筐）存在代码封闭、策略隐私性差、定制化受限等问题。同时，小型私募和个人交易者对策略验证的需求旺盛，却缺乏轻量、开箱即用的本地回测工具。本项目旨在提供一个完全开放、可定制、可私有化部署的回测引擎。
2. 应用场景
• 个人投资者验证交易策略的历史表现
• 量化研究员快速原型策略并进行参数优化
• 小型私募机构的自有回测平台
• 金融教育培训中的策略演示工具
• 技术外包：为客户定制专属策略回测系统
模块一：数据层
统一数据接口，支持本地 CSV/Excel 和在线数据源（Tushare/YFinance）。内置模拟数据生成器用于策略快速原型。
模块二：策略层
策略插件化设计，内置均线交叉、动量突破、布林带回归三种策略。新增自定义策略仅需实现 signal = strategy(df) 函数接口。
模块三：回测引擎
真实交易约束模拟：手续费率、滑点、仓位管理。向量化计算提升回测速度，100 万行数据 3 秒内完成。
模块四：绩效分析
自动计算：累计收益率、年化收益率、Sharpe 比率、最大回撤、Calmar 比率、胜率、盈亏比。输出 HTML 报告 + PNG 图表。
1. 个人负责任务
独立完成全栈开发：
• 统一数据层设计（多数据源适配器）
• 策略接口标准化与三种内置策略实现
• 回测引擎核心逻辑（含交易成本模拟）
• 绩效指标计算模块
• HTML 报告自动生成
• 命令行接口设计
2. 技术架构
四层架构：
Data Layer → Strategy Layer → Engine Layer → Report Layer
各层通过接口解耦，策略和数据源可独立替换
3. 实现亮点
① 策略插件化：新策略仅需 15 行代码即可接入完整回测流水线
② 真实交易模拟：手续费 + 滑点 + 仓位管理，回测结果更接近实盘
③ 专业级报告：HTML+图表自动生成，可直接用于客户汇报
④ 高性能：向量化计算，10 年日线数据回测 < 1 秒
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