A股量化平台产品系统Vibe Coding

web 模块是这套 QMT 量化系统的交易前台与信号中台，把分散在实盘、研究、数据各端的 Python 脚本能力，统一成一个交易员和研究员都能直接用的「看盘 + 下单 + 查信号」服务。

它解决的行业痛点与对应场景
场景一：交易员无法远程下单 研究员写好策略后，过去只能登机器手动跑脚本下单，离开工位就失控。 → web 提供 POST /api/trades/orders 标准下单接口（带频率限制），交易员在任何能联网的终端都能发单、平仓，无需守着本地脚本。

场景二：投资经理/研究员看不到策略在想什么 stock 离线算出的 ML 信号、持仓态度都锁在本地 SQLite 和日志里，人没法直观感知。 → web 把 signals.db 的信号通过 /api/signals/* 暴露，并把实时行情 + MA 策略态度渲染成 /ma-signals 网页，买卖/共识一目了然，方便盘中和盘后复盘。

场景三：盯盘靠肉眼、无统一视图 持仓多、标的分散时，交易员难以在一个界面同时掌握「该买/该卖/已持仓」全貌。 → ma_signals 页面聚合所有持仓的 5m/15m 多周期建议与共识标记，支持按共识过滤，相当于一个轻量操盘面板。

场景四：多系统并发抢 QMT 连接导致重复下单 行业里 miniQMT 是单连接、不支持多进程，多个服务同时连会争抢、风控状态乱、订单重发。 → web 按 QMT 约束设计为单进程单线程部署（Docker 限 1 worker），并内置统一风控（RiskManager 复用）+ 限流 + 错误隔离，保证下单链路可控、可追溯。

场景五：周边状态（自选、黑名单、每日信号）散落各处 → web 把 watchlist、blacklist、daily_signals 等策略运营所需的状态也服务化，形成策略运行的统一操作台。

不是简单包一层 Flask，而是按 DDD/SOLID 规约做了分层 + DIP 注入、专门适配 QMT 单连接硬约束、并把实盘/研究/数据三方能力统一服务化的生产级交易前台。