量化交易因子挖掘与回测系统产品系统Vibe Coding

本项目由我独立完成交付，在AI工具的辅助下，负责了从架构设计、模块开发到策略研究与测试的端到端全部工作。这是一个非商业系统，专为我个人的A股交易而构建。
回测基于2010年1月1日至2026年5月30日共16年的历史数据进行。针对A股"熊长牛短、只能做多"的交易环境进行了适配，策略实现了约24%的年化收益率。

系统覆盖了完整的工作流程，包括行情数据采集、因子工程、机器学习信号生成、策略回测及监控预警。系统存储了A股全市场多年的日线行情、价格及财务数据，支持超过15种交易策略的研究与回测，为实盘交易中的因子验证和风险控制提供了可靠参考。

技术栈
Python、pandas、numpy、numba、LightGBM、XGBoost、MySQL、SQLAlchemy、Flask、APScheduler、TA-Lib、AkShare、vectorbt、alphalens、Plotly、YAML