量化策略回测脚本开发（Python）产品系统Vibe Coding

客户有自研交易策略，但无法验证其在历史行情中的表现，人工复盘耗时且易出错。为其开发Python回测脚本：接入历史行情数据，实现策略信号回测、收益曲线与最大回撤统计、参数批量优化，输出可视化报告。策略逻辑由客户提供，脚本仅用于个人研究分析，交付源码与使用文档。

1、数据接入模块：自动获取A股历史行情（日线/分钟线），支持增量更新；
2、策略回测模块：客户自定义买卖信号，脚本按历史数据逐日撮合回测；
3、绩效统计模块：输出收益曲线、年化收益、最大回撤、胜率、盈亏比等核心指标；
4、参数优化模块：支持关键参数批量组合测试，结果表格化对比；
5、可视化报告：回测结果自动生成图表，直观展示资金曲线与交易点位。

本人独立负责全部开发：技术栈为 Python（pandas 数据处理 + matplotlib 可视化）。数据层封装行情接口，回测层实现信号撮合与仓位模拟，报告层一键输出。难点：复权处理与未来函数规避，通过前视数据校验确保回测结果可信；参数优化采用网格遍历，避免过拟合参数被误选。