A股量化研究平台（行情接入、回测、权限与数据门禁）

技术信息

语言技术
C++、Python、Node.js系统类型
Web、Linux行业分类
金融、开发工具

作品详情

行业场景

个人量化研究需要稳定的行情数据、可复现的回测和安全的多用户管理，但免费数据源不稳定、本地数据可能过期、简单回测忽略交易成本和 A 股交易规则，结果偏乐观且难以复现。本项目是一套自研的 A 股量化研究平台，面向量化研究者，把行情接入、回测、模拟交易和权限管理整合在一个 Web 工作台中。平台定位为研究工具，不提供任何证券投资建议。

功能介绍

1. 行情数据层：多数据源接入与自动降级、复权口径统一、本地数据新鲜度检查、日线/分钟/逐笔落库（SQLite、ClickHouse）。
2. 回测与研究：交易成本模型（佣金、印花税、滑点）、A 股交易规则（T+1、涨跌停）、样本外与滚动前推检验、成本敏感性与可靠性诊断。
3. 模拟交易：模拟盘账本，IBKR 与 vn.py 模拟接口适配，下单意图与对账记录，实盘路径默认禁用。
4. 多用户与权限：按功能模块的接口权限策略、用户自带数据源（Token 加密存储、按用户隔离缓存）、试用账户自动到期停用。
5. 数据源门禁：在网络连接层统一拦截未授权数据源，覆盖子进程、代理与长连接。

项目实现

独立完成架构、开发、测试与部署。技术栈：Node.js / Express / WebSocket 服务端（约 5.8 万行、279 个模块），Python 数据桥，C++ 行情接入，SQLite / ClickHouse 存储，PM2 + Linux 部署，Jest 自动化测试（2197 项用例）。
亮点与难点：1）在 net.Socket 层实现失败关闭的出站门禁，并处理子进程、代理、授权撤销后的长连接；2）用 AES-256-GCM 加密用户凭据并把用户身份绑定为附加数据，密文无法挪给其他账户；3）发现并修复本地行情文件停更后把旧价格当最新价返回的问题；4）在隔离环境中用浏览器端到端走查权限与数据隔离。