量化回测报告生成器（脱敏交付版）产品系统

量化服务交付中，客户最关心的不是策略本身，而是回测结果可信不可信、会不会泄露核心构造。很多团队交付时直接导出原始交易明细，日期、价格、手数一应俱全，懂行的人半小时就能反推策略参数，既坑同行也坑自己。本作品把回测、报告、脱敏、水印做成一条固定流水线：同一份交易明细 CSV 进来，出来的是双栏指标报告（回测值与保守参考并列）加脱敏逐笔明细，全程本地运行，不联网、不上传。适用于个人量化开发者对外交付、小团队内部风控审查、以及教学场景下的示例报告生成。

1、指标计算：输入交易明细 CSV，自动计算年化收益、最大回撤、Calmar、胜率、交易笔数等核心指标，并按回测值乘以 0.55 生成保守参考栏，两栏并列呈现，不做单数字承诺；2、净值与回撤图：自动绘制净值曲线与回撤曲线，标注最大回撤位置；3、五列脱敏：日期转为 D+NNN、时刻归入 8 档时段桶、价格转为相对当日首笔的百分比、手数转为相对中位数的倍数、盈亏转为占权益百分比，并删除信号状态快照列；4、分级披露：笔数少于 30 不出逐笔，30 到 100 按周聚合，100 以上才出逐笔；5、水印：报告自动附加作业号、客户代号、日期与内容指纹。

本人独立完成。技术栈为 Python（pandas、numpy），报告排版用 HTML 模板渲染后转 PDF。架构分为指标引擎、脱敏引擎、排版引擎三段，规则全部收敛在配置文件里，改规则不改代码。难点在脱敏的可逆性控制：所有转换必须单向、不可还原，同时保持统计特征不失真，为此放弃加噪方案，改用分桶与相对化。