向阳而行量化交易系统产品系统Vibe Coding

本人 17 年市场交易经验，27 年产品研发技术经验，擅长用工程化能力打造高品质产品。
1、用量化规则对抗人性，实现策略稳健复利；
2、策略工厂，严格策略生产过程把控和质量，输出高质量策略；
3、量化大脑和执行手脚分开的架构设计，灵活适应多种券商量化接口；

策略工厂（S01–S63）
把策略当"资产"而不是"脚本"管理：每张策略卡有编号、适用市场路况、参数与冻结版本。
40+ 张策略卡全生命周期登记，S01–S63 编号可追溯
IS/OOS 样本内外验收，未通过不进候选池
参数冻结后改闸走纪律流程，避免事后调参（过拟合）

回测 pipeline
历史样本回测，计入手续费与滑点假设，输出可复现的验收结论。

统一数据口径与研究账，回测结果可复现
样本内 / 样本外分段验收，规避曲线拟合
⚠️ 所有结论均为历史样本回测与模拟结果，不代表未来表现


风控门禁（fail-closed）
把风险控制写成硬规则，而不是靠临场判断。

q/m 双绿禁开、Regime 过滤、现金下限约束
fail-closed 设计：规则异常时默认不放行
研究账 / 执行账分离，做到「对接 ≠ 自动下单」


工程化基础设施
把交易当工程做：链路、调度、可视化与自愈都是一等公民。

MQTT 密封协作总线：分包可靠传输 + 哨兵自愈
MSBU 业态化调度：市场路况 × 双绿主轴，按规则切换策略权重
量化驾驶舱：Next.js 15 + React 19 全栈自研

1、我负责架构设计，底层体系思想基座搭建，量化策略工厂开发，策略研发；
2、完成闭环验证，路况择时，派车选货，执行侧照执行清单严格自动化执行；