定制期货量化交易系统源文件源码

为客户定制开发期货交易系统，客户以前在其他平台上开发策略，在性能和稳定性上不能满足要求。
（1）底层用C#封装CTP的C++行情和交易接口。
（2）数据整理，清洗和管理传输等辅助软件开发。
（3）客户需要同时监控合约秒级，分钟级，小时级，日线级多个周期的量价指标，客户以前在其他平台上开发的策略有性能瓶颈。为用户定义周期模板，采用预先装载缓存和周期分级机制实时支持任意多的周期监控，性能大幅提升，达到用户的要求。
（4）解决其他平台商品期货主力合约换月引起的行情数据不连续的问题。
（5）解决其他平台日内和夜盘K线切分不均匀的问题。
（6）为客户策略研究设计开发各种视图和工具。
（7）实现回测系统，支持任意多周期（周期模板）的回测，解决性能瓶颈问题。
（8）在平台基础上实现客户的各种量价策略库。