量化投资

我要开发同款
orangejuice22023年01月03日
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所属分类金融

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根据盈余公告后漂移效应,利用A股上市公司财报披露的净利润/营业收入指标构建超预期因子,同时基于券商分析师点评报告作为语料库,利用word2vec模型筛选出与“超预期”相关的近义词,并筛选出包含超预期词汇较多的分析师点评报告,作为报告对应的上市公司股票的情绪因子,在10年回测中多空对冲收益显著,多空组合取得了10倍收益;
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