交易行情预测系统产品系统

通过技术手段, 分析交易市场行情并做出预判, 从而为交易动作提供指引.
目前适用于期货交易, 完整支持日线, 可扩展至分钟级.

项目包含爬虫模块, 存储模块, 信息处理模块, 模型训练模块, 预测模块, 回测模块.
1. 爬虫模块, 负责批量或实时的从网上获取各级别K线信息, 以及其他信息.
2. 存储模块, 负责原始信息, 结构化信息, 以及各版本模型.
3. 信息处理模块, 负责处理爬取内容, 使其结构化, 并添加一些中间计算结果.
4. 模型训练模块, 负责解析各类信息, 形成不同版本的输入, 训练得到多版本多功能的模型.
5. 预测模块, 负责调用模型, 输入当前信息, 得到行情下一步走势的预判信息.
6. 回测模块, 负责验证集预留管理, 以及在验证集上跑回测.

我负责所有技术工作.
使用Java实现了爬虫, 每日例行更新数据. 使用XGBoost训练模型. 使用PyTorch训练强化学习模型, 使用随机森林.
最大问题是不够稳定, 一个模型可能在多数回测中表现良好, 但会在少数场景中收益一路俯冲. 无法判断使用了某个模型后, 当前行情中收益会一路上扬还是会一路俯冲.