tradingview 策略开发产品系统

凭借20年编程经验，与多年交易经验，
独立开发量化交易策略，基于K线形态、成交量等多维度指标进行市场数据分析，结合历史回测结果持续构建并优化交易策略，显著提升策略年化收益率。
创新性引入价格正态分布理论至策略模型，通过实时监测价格分布的中轴偏移，在价格偏离设定阈值时动态调整仓位，有效提升策略胜率。
风险管理：
建立完整的风险评估机制，设定科学的止损止盈规则。结合市场波动特征与成本博弈逻辑，动态优化风险控制参数，实现投资组合风险的精细化管理，确保在极端行情下资产回撤处于可控范围。
市场分析与研究：
专注日内短线交易场景下的微观市场结构分析，深入研究成本博弈驱动下的价格行为规律。综合运用静态与动态分析方法，细致观察价格分布迁移趋势，借助自研工具实时追踪价格围绕中轴的变动，成功识别潜在交易机会，近半年累计捕获300次有效交易信号，平均单笔交易收益表现良好。
品种分化：
针对具体交易品种特性，围绕其成交量、价格波动等关键要素构建量化分析模型，持续迭代模型参数，显著提升短期价格走势预测准确率，增强策略实盘表现的稳定性与盈利能力。

tradingview 开发过100个以上策略，自主编写bot交易机器，数据分析；共性识别等。
基于正态分布的日内短线量化交易策略 2025/1-至今
项目描述： 负责构建加密市场 品种的量化交易策略，专注于日内短线操作。深入研究价格正态分布，将其融入量化系统，重点依据正态分布的中轴和正负标准差三条线，结合短期价格和量的情况进行分析。通过不断优化模型参数，实现短期多空测试胜率达到 60%，有效捕捉价格波动带来的交易机会。
非对称网格量化交易策略 2024/1-至今
项目描述： 负责设计并实现非对称网格量化交易策略。在策略构建中，创新性地融入波浪结构,明确网格交易的整体框架。同时，引入斐波那契数列预期的相关原理，依据其独特的比例关系来设置非对称网格的关键节点，使网格间距更符合市场波动规律。紧密结合短期量价分析，利用自主编写的 “12 金 k”库，势能库等工具，对量价数据进行深度挖掘，精准调整非对称网格的参数。在实际运行中，该策略有效适应了市场的非对称性波动，降低了交易成本，提高了资金利用效率。
基于波浪结构的趋势量化交易 2024/1-至今
项目描述： 负责研发趋势量化交易系统，运用波浪结构理论分析市场动态。通过 20 年编程经验，将波浪结构与大量历史 K 线数据相结合进行建模。系统能够精准识别市场波浪形态，把握趋势转折点，综合考虑波浪的级别、周期以及相关技术指标，为交易决策提供有力依据。经多轮实盘测试优化，该系统在趋势跟踪方面表现出色，成功捕捉到多轮主要趋势行情，有效提高收益。
网格马丁策略 2024/1-至今
项目描述： 主导开发网格马丁量化交易策略，应用于多种交易品种。通过设定合理的网格间距和止损止盈规则，结合市场波动动态调整仓位，有效控制风险并提高资金利用率。在实际测试中，该策略在不同市场行情下均展现出较好的适应性，实现了较为稳定的收益增长，年化收益率高。

基于正态分布的日内短线量化交易策略 2025/1-至今
项目描述： 负责构建加密市场 品种的量化交易策略，专注于日内短线操作。深入研究价格正态分布，将其融入量化系统，重点依据正态分布的中轴和正负标准差三条线，结合短期价格和量的情况进行分析。通过不断优化模型参数，实现短期多空测试胜率达到 60%，有效捕捉价格波动带来的交易机会。
非对称网格量化交易策略 2024/1-至今
项目描述： 负责设计并实现非对称网格量化交易策略。在策略构建中，创新性地融入波浪结构,明确网格交易的整体框架。同时，引入斐波那契数列预期的相关原理，依据其独特的比例关系来设置非对称网格的关键节点，使网格间距更符合市场波动规律。紧密结合短期量价分析，利用自主编写的 “12 金 k”库，势能库等工具，对量价数据进行深度挖掘，精准调整非对称网格的参数。在实际运行中，该策略有效适应了市场的非对称性波动，降低了交易成本，提高了资金利用效率。
基于波浪结构的趋势量化交易 2024/1-至今
项目描述： 负责研发趋势量化交易系统，运用波浪结构理论分析市场动态。通过 20 年编程经验，将波浪结构与大量历史 K 线数据相结合进行建模。系统能够精准识别市场波浪形态，把握趋势转折点，综合考虑波浪的级别、周期以及相关技术指标，为交易决策提供有力依据。经多轮实盘测试优化，该系统在趋势跟踪方面表现出色，成功捕捉到多轮主要趋势行情，有效提高收益。
网格马丁策略 2024/1-至今
项目描述： 主导开发网格马丁量化交易策略，应用于多种交易品种。通过设定合理的网格间距和止损止盈规则，结合市场波动动态调整仓位，有效控制风险并提高资金利用率。在实际测试中，该策略在不同市场行情下均展现出较好的适应性，实现了较为稳定的收益增长，年化收益率高。