期货量化交易监控平台产品系统

中国期货市场覆盖上期所、大商所、郑商所三大交易所，品种繁多、行情波动剧烈。传统人工盯盘方式效率低下，难以及时捕捉交易机会。本项目旨在构建一套覆盖全品种的期货量化交易监控平台，通过实时行情采集、策略信号生成、风控预警等功能，帮助交易者实现系统化、纪律化的交易决策，提升交易效率和盈利能力。

系统包含以下核心功能模块：1、实时行情监控：对接三大期货交易所行情数据源，支持全品种实时行情展示，包括最新价、涨跌幅、持仓量等关键指标，数据延迟控制在毫秒级。2、量化策略引擎：内置多种经典量化策略（均线突破、布林带、MACD等），支持自定义策略编写和参数优化，策略回测覆盖历史数据。3、策略回测系统：提供完整的回测框架，展示年化收益率、最大回撤、夏普比率、胜率等核心指标，支持参数敏感性分析。4、风控中心：实时监控持仓风险，支持止损止盈、仓位控制、资金管理等风控规则。5、交易信号推送：通过微信、短信等渠道实时推送交易信号和风险预警。

我负责整个平台的架构设计和全栈开发。后端采用Python构建，使用asyncio实现高并发行情数据采集，通过CTP接口对接期货交易所。策略引擎基于事件驱动架构，支持策略的热加载和实时切换。数据存储采用InfluxDB时序数据库存储行情数据，Redis缓存实时状态，PostgreSQL存储策略配置和交易记录。前端使用React开发，集成TradingView图表组件实现专业级K线展示。部署在Linux服务器上，使用Supervisor进行进程管理。技术亮点：行情处理吞吐量达到每秒10万条，策略回测引擎支持多品种并行回测。