1、立项原因
传统人工期货交易容易受情绪影响，难以持续执行交易规则，人工盯盘极易错过短线行情，手动下单存在时延与操作失误。现有商用量化软件成本高、底层封闭，开源程序大多缺失完善风控与可视化管理面板。本项目基于CTP接口开发，搭建一体化程序化交易平台，解决策略自动执行、实时行情监控、风险防控、交易数据可视化管理等核心问题。
2、行业场景
应用于国内商品期货、金融期货量化交易领域，面向职业交易者、小型量化自营团队。支持对接CTP实盘柜台与仿真测试环境，可运行趋势、日内短线、跨期套利等各类策略，覆盖策略仿真测试、自动化报单、持仓监控、盈亏统计、运行日志监测等业务场景
3、业务背景
国内期货市场程序化交易需求持续上涨，CTP是期货机构普遍使用的标准交易接口。大量交易者需要一套轻量化、可自主调控、自带风控模块的策略执行系统，实现交易策略标准化自动运行，减少人为干预，提升交易执行稳定性。
系统对接CTP期货交易接口，集成行情接收、策略调度、委托交易、风险管控核心模块。支持策略启停管理、交易参数配置，实现行情订阅、信号识别、自动报撤单等程序化交易能力。
配套可视化管理控制台，实时展示账户资金、持仓数据、成交记录，完整记录系统运行日志，提供基础盈亏统计功能。内置多重风控规则，可对开仓数量、账户风险度进行约束，异常状态支持策略熔断，保障交易运行安全。
支持仿真环境测试与实盘交易切换，方便交易者开展策略验证，满足自动化交易全流程管控需求。
本人独立完成系统整体架构规划、后端交易引擎完整开发、前后端通信协议设计、UniApp可视化控制台开发；实现行情异步分发、交易指令调度、并发任务管理、配置与交易数据持久化；完成前后端联调、异常流程处理、风控规则落地，统筹系统功能闭环与运行稳定性优化。
后端采用C++11开发，直接调用CTP原生API完成行情订阅与委托交易，不自主实现底层TCP套接字通信；基于Intel TBB高性能并发库实现多线程任务调度；前端使用UniApp搭建可视化操作界面；网络层面采用WebSocket长连接承载实时数据流，HTTP短连接处理配置、历史记录等低频请求；数据持久化使用SQLite嵌入式数据库。
架构实现亮点
1. 利用Intel TBB构建无锁并发任务队列，采用细粒度并行模型处理Tick行情、策略运算、报单任务，减少多线程竞争开销，保障数据处理实时性；
2. 通信分层设计，长短链接各司其职：长连接推送账户状态、运行日志、持仓变动等实时信息；短连接用于静态参数读写、历史数据查询，优化服务器资源占用；
3. 直接对接CTP原生接口，省去自研TCP底层通信工作量，依托成熟官方通信层，降低网络异常、报文解析等底层隐患，专注交易业务逻辑开发；
4. 采用SQLite嵌入式数据库，无需独立数据库服务，部署简单轻量化，完美匹配单机量化交易使用场景；
5. 业务组件化解耦，行情模块、策略执行、订单管理、风控模块相互独立，策略支持灵活插拔扩展；统一设计前后端交互协议，支持远程控制策略启停、参数修改、紧急风控干预；
6. 完整的数据留存机制，交易记录、系统告警、运行日志统一存入数据库，支持后期复盘与故障定位。
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