股票量化交易系统产品系统Vibe Coding

所处行业:量化投资 / 程序化交易(Quantitative Trading),面向中国 A 股市场(沪/深/北交所,含 ETF、指数)。

核心业务场景——从数据到交易的一条完整链路:

环节 场景内容 系统对应
1. 行情数据 日线/分钟线/资金流全市场采集、清洗、增量更新 C++ 领域层 cleaning + Python 采集管线 + PG 存储
2. 因子研究 传统技术/基本面因子 + AI 因子(ML 模型输出) + 板块聚合因子(如 sector_return) domain/factor、ai 训练管线(dataset→AutoDL 训练→onnx 部署)
3. 策略构建 类型化策略体系(双均线/动量/均值回归/多因子/机器学习选股/事件驱动/套利/风险平价),策略信号 + 因子叠加,规则引擎(152 条规则/81 模板) domain/strategy + 规则引擎 + QML 策略编辑页
4. 回测评估 历史回测、绩效指标、与历史基线对比(如 v9 15.3% 年化 vs v11 3.75%) domain/backtest + 因子回测页面
5. 参数调优 策略参数自动寻优 ParameterTuning + optimization
6. 交易执行 模拟盘 → 实盘下单,券商网关,篮子/订单管理 broker 网关 + TradePanel
7. 风控与复盘 风险配置、持仓监控、交易日志复盘 domain/risk + TradeJournal
技术形态:桌面型量化工作站——C++ 核心引擎(高性能、领域层零 Qt 依赖、严格封装)+ Qt/QML 图形界面 + Python 数据/AI 管线 + PostgreSQL 数据中心。运行模式是"本机研究工具 + 云端 GPU 训练(AutoDL)+ 本地事件调度(4 个 scheduler 进程)"。

一个 A 股量化交易桌面工作站,按使用流程分为八大功能板块:

1. 行情数据中枢
全市场数据采集:A 股日线、5 分钟线、资金流、板块聚合数据,多数据源接入(证券宝/东财/掘金等),增量自动更新(4 个 scheduler 后台管线)
数据清洗引擎:可视化清洗规则配置(去停牌日、异常值、复权对齐)
数据集管理:训练/回测数据集一键构建、缓存管理与自动清理
数据可用性看板:各标的各时段覆盖情况一览
2. 因子工作台(研究核心)
传统技术/基本面因子 + AI 因子(机器学习模型输出,ONNX 部署,LightRow 高维因子通道)
板块聚合因子(sector_return 涨跌幅、sector_breadth 宽度、可靠性标记)
单因子回测:绩效、分层收益、交叉验证,支撑"先验因子再组策略"
规则引擎:152 条因子规则、81 个模板
3. 策略构建与库
11 种策略类型:双均线趋势、动量、均值回归、多因子选股、机器学习选股、事件驱动、套利、波动率套利、风险平价配置等
可视化策略编辑器:类型选择 → 参数配置 → 因子叠加 → 规则模板推荐,零代码组策略
策略库管理:搜索、详情、运行诊断
参数自动调优:寻优任务与结果对比面板
4. 回测与绩效分析
历史回测、结果深度分析(收益曲线、回撤、指标)
版本基线对比(如 v9 / v11 策略年化对照)
因子覆盖层叠加回测
5. 交易执行
交易面板:下单、撤单、篮子订单(半自动/自动确认)
持仓管理、订单簿、行情网格
券商网关接入(模拟盘 + 实盘通道)
6. 风控
风险配置:仓位限制、止损止盈、熊市不开新仓等条件
实时风险监控:持仓风险面板、预警面板、风控动作建议
7. 仪表盘与监控
总览仪表盘:账户状态、策略运行、市场快照
运行监控页:策略信号、规则触发实时观察
动态工作台:组件化拖拽布局,自建看盘界面
8. 系统与工程
主题切

项目功能说明
项目是一个 A 股量化交易系统。桌面程序,C++ 写核心逻辑,QML 写界面,数据存 PostgreSQL,AI 模型训练在 AutoDL 云端,训练完导出 ONNX 给 C++ 引擎调用。

数据

采集 A 股日线、5 分钟线、资金流数据,来源有证券宝、东财、掘金等,由 4 个 scheduler 进程定时增量更新
数据清洗规则在界面上配置,支持按标的、按日期范围处理
数据集(训练用、回测用)统一构建和缓存,有过期自动清理
目前正在补录 2020-2025 全市场 5 分钟线,用证券宝月粒度接口,按月记录进度,中断后重跑自动续
因子

因子定义、计算、单因子回测在因子工作台页面完成
支持 AI 因子:训练脚本生成模型,导出 ONNX,引擎运行时加载并输出因子值
板块聚合因子:板块涨跌幅、涨跌家数占比、数据可靠性标记
规则引擎:152 条因子规则、81 个规则模板,给策略信号用
策略

11 种策略类型:双均线趋势、动量、均值回归、多因子选股、机器学习选股、事件驱动、套利、波动率套利、风险平价配置等
策略编辑页面:选类型、配参数、叠加因子,模板可以拿来改
策略库:搜索、详情、运行时诊断
参数自动调优,结果面板对比多组参数
回测

历史回测、绩效分析(收益、回撤、指标)
不同版本策略之间对比
交易

下单、撤单、篮子订单(半自动确认)
持仓、订单簿、行情列表
券商网关接入,模拟盘和实盘都支持
风控

配置仓位上限、止损、熊市不开新仓等条件
持仓风险监控和告警面板
界面

仪表盘:账户状态、策略运行情况、市场概览
监控页:策略信号和规则触发实时显示
动态工作台:组件拖拽,自己搭看盘布局
主题切换、多语言
工程

核心层零 Qt 依赖,纯 C++,方便测试和跨平台
桥接层负责 QML 和核心层之间的数据转换
Python 只做数据采集和训练,不进主程序