量化交易回测与实盘平台产品系统Vibe Coding

量化交易者在策略投入实盘前，需要用历史行情快速验证交易思路，但商业软件（TradingView、文华等）策略自由度低、无法定制风控、难以对接自有实盘通道，而从零自研又要重复搭建行情存储、撮合引擎、指标计算。本项目立项就是为了解决"策略想法→历史验证→参数寻优→模拟盘/实盘"一体化问题，服务证券与数字货币量化交易场景，引擎支持股票及 7×24 小时连续交易的加密货币分钟级行情，帮助交易者在投入资金前用数据量化评估策略的收益、回撤与胜率，降低试错成本。

1、数据管理：通过行情接口批量下载分钟级 K 线并本地落库（SQLite，单库超 525 万根 K 线、10+ 标的、6 年历史），支持增量更新，数据层可扩展接入币安/OKX 等数字货币交易所行情。
2、策略回测：内置 10+ 策略（前高突破、开盘区间突破 ORB、VWAP 动量/回归、唐奇安通道、布林带、RSI、MACD、双均线等），支持多空双向、仓位/日亏损熔断/手续费/滑点配置，一键生成 HTML 可视化报告：权益曲线、回撤、夏普/Sortino/Calmar、VaR、月度收益热力图、逐笔交易明细。
3、参数优化：集成 Optuna 贝叶斯自动寻优与 Walk-Forward 滚动样本外验证，防止过拟合。
4、组合回测：多标的资金分配与合并权益曲线对比。
5、实盘交易：对接 Interactive Brokers（IB Gateway/TWS）模拟盘与真实账户，按 5 分钟 bar 自动决策，含日亏损熔断、断线重连、订单去重、实时净值与持仓监控。

。技术栈：Python + PyQt6 桌面 GUI + SQLite 行情库 + Pandas/NumPy 向量化计算 + Plotly 图表报告 + Optuna 参数优化 + ib_insync 实盘 API，PyInstaller 打包为免安装桌面客户端。架构分五层：数据层（K 线存储/增量同步）、策略层（统一 Strategy 接口，指标与策略插件化）、引擎层（逐 bar 撮合、手续费滑点建模、熔断强平风控）、优化层（Optuna + Walk-Forward）、交易层（实盘通道与订单状态机）。难点：500 万行分钟数据的回测性能优化、前视偏差与幸存者偏差控制、回测到实盘的订单状态一致性。项目已实际用于客户策略验证并交付完整回测分析报告。