区块链期权套利系统
- 搭建高并发底层数据架构，接入交易所API采集数据并整理入库。
- 搭建 风险管理系统，构建 不同情况下的 Greeks 推演、Cash PnL 归因分析、VRP时序计算等。
- 设计 BS modol、PM 矩阵、Monte Carlo 三者相结合生成风险路径，并计算其依赖程度。
- 搭建 Outgoing robot 做风险预警，Grafana 做风险推演后的可视化报表。
- 构建 stochastic volatility 套利策略，以 SABR 模型为基础，搭配 LM 算法约束后拟合短期限的 3D 隐波曲面，识别其中潜
在的凸性套利机会进行交易。
- 构建 vrp 波动率套利策略，使用 静态对冲 做 厚尾增强 处理，并辅以 auto ddh 控制敞口。
