缠论技术指标筛选工具产品系统Vibe Coding

一台家用电脑上的“个人券商研究所”——把机构级投研流水线（数据采集 → 信号工厂 → 回测验证 → 组合风控 →
每日情报）压缩到零成本的本地单机系统，服务对象我自己。
业务背景：1. 工具市场的断层， 2. A股散户生态的现实，3. 免费数据生态成熟

1. 盘后数据生产：15:40 任务链 无人值守更新→同步→扫描
2. 情报分发：radar 邮件日报（一买/开多信号+标注图）——“机器画线、人工决策”
3. 弹药验证：信号体检（24 族信号 × 256 万事件）、组合回测、市况状态机——回答“这个信号值不值得信”
4. 跟队研究：国家队持仓事件研究（社保新进 +2.04%）——刚用来裁决“三把锁”营销话术
5. 盘中辅助： 市场筛选、至尊漏斗、个股缠论结构诊断

技术栈：Streamlit（Python）、DuckDB 单文件列式库、 czsc 库（Rust 版）、 Plotly graph_objects 、 multiprocessing.Pool、 pandas + BytesIO
上游管道(app外) App 内(每次交互)
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腾讯/东财/新浪 三源 侧栏选信号组合
│ daily_update.py │
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a_stock_daily.duckdb 主库(独占写) Pool 多进程 × N核
│ sync_replica.py 文件快照 ├─ Duckdb 只读查K线
▼ ├─ format_standard_kline
a_stock_replica.duckdb 从库 ◄─────────────┤ └ BarGenerator 日→周
(所有常驻读者: 8501/8502/radar) └─ generate_czsc_signals
信号过滤 → DataFrame
│