A股短线量化研究系统（涨停池/竞价/题材归聚）产品系统Vibe Coding

个人自主研发项目，2024年7月开始。A股短线交易高度依赖涨停板、集合竞价和题材轮动等信息，人工每天盘前盘后整理这些数据费时且容易遗漏。项目目标是把每日行情数据的采集、清洗、筛选和打分自动化，为短线研究提供可复现、可回测的数据和信号支持。

1、数据采集模块：通过第三方行情数据API每日自动拉取涨停池、炸板、连板、集合竞价、板块题材等数据，清洗后入库。
2、涨停池跟踪：统计连板高度、封板时间、封单强度、炸板情况，生成每日复盘表。
3、集合竞价筛选：根据竞价量价、高开幅度等条件筛选候选股票。
4、题材归聚：把个股按题材、概念自动归类，识别当日主线和板块强度。
5、机器学习打分：用LightGBM训练封板概率、次日溢价等排序模型，对候选股票打分排序。
6、结果输出：生成每日候选列表和复盘报表，便于人工决策和回测验证。

本人独立负责整个系统的设计和开发，包括需求梳理、数据接口对接、数据清洗、特征工程、模型训练和结果输出。技术栈：Python、pandas、LightGBM、第三方行情REST API（带API Key鉴权）、定时任务。开发过程中大量使用AI编程助手（Vibe Coding）提高效率。难点在于A股数据口径复杂（停牌、复权、涨跌停规则、ST等），以及特征设计时避免未来函数，保证回测结果可信。