Caffe

在机器学习金融时间序列研究中，若只依赖于股价回归训练，模型容易吸收复权制度差异与短期交易噪声，使得事件信息含量与制度性尺度变化难以区分，导致回测失真；因为股价本身并不是时间序列，而是由事件驱动而导致的连锁反应。为了研究事件对股票市场的连锁反应的主要因素，以及什么方法更能捕获事件对股票市场的驱动能力，

根据历史交易数据以及市场信息捕捉实现模型训练，根据训练后的模型做回测练习，最后开始预测涨跌，并实现大规模量化交易，可实现未来5个交易日的股票价格预测，是股票爱好者的利器。