量化交易回测系统产品系统

面向量化交易者和私募机构的策略回测与实盘信号系统。支持A股、期货、加密货币多市场，覆盖趋势跟踪、均值回归、套利、高频等策略类型。参考真实量化交易业务流程，对接CTP期货接口和交易所行情数据，支持Tick级回测精度。针对传统回测系统数据量大、计算慢、结果不直观等痛点，采用向量化计算+分布式回测，百万级K线数据回测耗时

1. **策略开发**：内置策略模板（双均线、布林带、海龟交易、动量、配对交易等），支持自定义策略代码在线编辑
2. **回测引擎**：
- 支持日级/分钟级/Tick级回测精度
- 撮合模拟：限价单、市价单、止损止盈、滑点、手续费
- 多周期回测，支持组合策略
3. **数据管理**：
- 行情数据：A股日线/分钟线、期货Tick、加密货币K线
- 数据源：Tushare、AkShare、CTP、Binance API
- 数据更新：自动定时拉取，增量存储
4. **绩效分析**：
- 收益曲线、回撤曲线、月度收益热力图
- 夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比、Calmar比率
- 交易明细、持仓分析、资金曲线
5. **参数优化**：网格搜索、遗传算法参数寻优，支持多参数组合回测
6. **实盘信号**：策略绑定实盘行情，信号触发自动通知（微信/邮件/Webhook）
7. **策略监控**：实盘策略运行状态、持仓盈亏实时展示、异常报警
8. **社区分享**：策略可设为公开/私有，支持策略评分与讨论

- **回测引擎**：backtrader + 自研向量化引擎，pandas/numpy矩阵计算加速
- **数据层**：PostgreSQL存储历史K线，Redis缓存实时行情，ClickHouse存储Tick数据
- **实盘对接**：CTP期货接口（thrift协议）、Binance WebSocket实时行情
- **后端**：FastAPI + Celery异步任务，支持多策略并行回测
- **前端**：Vue3 + ECharts K线图（klinecharts），WebSocket实时推送
- **计算优化**：Numba JIT编译加速关键计算，多进程并行回测
- **部署方案**：Docker部署，支持本地/云端双模式，GPU可选加速