QuantPilot - A股量化回测框架（C++撮合引擎）开源项目

QuantPilot 是面向中国 A 股的量化回测框架（Python + C++17），坚持"诚实回测"理念：所有成本逐笔计费，所有指标可复核，跑输基准的结果也如实呈现。

核心特性：
1. 事件驱动引擎：DataFeed / Strategy / RiskManager / Portfolio / ExecutionHandler 五模块经单一 FIFO 事件队列协作，每笔成交后自动对账，资金不守恒立即中止回测；
2. C++17 撮合核心：双边限价订单簿（价格-时间优先、自成交防护、撤单），pybind11 暴露给 Python 且匹配期间释放 GIL，单核实测 1.16M ops/s，较纯 Python 参考实现提升 10 倍，附带逐笔等价测试锁定行为；
3. 真实摩擦成本：佣金 0.025%/边、印花税 0.1% 卖出、双边 0.1% 滑点，T+1 结算与 100 股整手，收盘决策次日开盘成交，杜绝同 bar 前视；
4. 风控覆盖：20% 单票上限、-8% 止损、-15% 回撤熔断强制平仓；
5. 内置双均线 / 横截面动量 / 网格三策略，输出自包含 HTML 报告（净值曲线 vs 沪深300、回撤、Sharpe、交易日志、前视防御 PASS/FAIL 完整性审计），82 条测试全绿。