QuantLib项目旨在为定量金融提供一个全面的软件框架。QuantLib是一个免费/开源的库,用于在现实生活中建模、交易和风险管理。
QuiLIB是用C++编写的,带有一个干净的对象模型,然后被输出到不同的语言,如C语言,java,Python,R和Ruby。还提供支持AAD的版本。reposit项目有助于将对象库部署到最终用户平台,并用于生成QuantLibXL(用于QuantLib的Excel加载项)和QuantLibAddin(用于LibreOffice Calc等其他平台的QuantLib加载项)。有关到其他语言的绑定和端口的详细信息,请参阅扩展页。
受到定量分析师和开发人员的赞赏,它面向学术界和实践者,最终促进了他们之间更强大的互动。QuantLib提供了对实际实施和高级建模都有用的工具,具有诸如市场惯例、收益率曲线模型、解算器、偏微分方程、蒙特卡罗(包括低差异)、奇异期权、VAR等功能。
在金融领域,写得好的开源项目可能会产生巨大的影响:
任何金融机构都需要一个坚实、时效、可操作的前沿定价模型和对冲工具。然而,为了达到这一目标,人们现在不得不每次都重新发明轮子。即