A股量化回测引擎产品系统Vibe Coding

适用于私募基金、券商自营、个人投资者的量化策略研发场景，支持从因子挖掘、选股逻辑设计到回测验证、绩效归因的完整投研流程，帮助验证交易想法在历史数据上的有效性，评估策略在不同市场环境下的稳健性

自研A股回测引擎，支持从选股到交易执行到绩效评估的完整回测流程，核心特色是**内置多项真实交易约束**，使回测结果高度接近实盘表现。

**选股模块：**
- 多因子可配置筛选：市值、股价、财务指标（营收增速、利润增速）、行业分类、ST过滤、次新股过滤、退市过滤
- 因子和参数均可灵活配置，支持快速迭代

**交易执行模块（真实交易约束）：**
- 涨停买不进（主板/创业板阈值自动识别）
- 跌停卖不出（跌停持仓继续锁定，次日重试）
- 整手买入（100股整数倍，模拟真实成交）
- 涨停开板卖出（昨涨停今开板自动止盈）
- 止盈止损（浮动止盈 + 最大持有天数双重约束）
- 停牌处理（停牌期间锁仓，停牌前最后收盘价估值）
- 持仓补齐机制（卖出后自动重新选股补齐仓位）
- 交易成本建模（佣金双向 + 印花税卖出 + 滑点）
- 未来函数防范（财务数据严格按公告日过滤、行情日期回退不超选股日）

**绩效评估模块：**
- 总收益率、年化收益率、最大回撤、夏普比率
- 逐年收益率分解、月度收益热力图
- 净值曲线、回撤曲线可视化
- 交易明细导出

**架构设计：**
- 事件驱动循环架构，按日遍历交易日历
- 每日执行流程：信号检测 → 持仓清理 → 选股 → 买入 → 卖出 → 估值
- 价格体系统一，避免分红导致的净值跳空
- 模块化设计：选股模块、交易执行模块、估值模块可独立替换

**数据库设计：**
- MySQL存储，核心表包括：日线行情、财务数据、股票基础信息、更名/ST历史、分红记录
- 批量查询 + 联合索引优化，多年全市场回测在数分钟内完成

**关键设计决策：**
- 财务数据严格按公告日（ann_date）过滤而非报告期（end_date），消除未来信息泄露
- ST判断基于历史更名表按日期区间精确匹配，而非当前静态状态
- 退市判断基于退市日期动态过滤，避免回测历史时误杀