CMake

QuantPilot是面向中国A股的量化回测框架（Python+C++17），坚持"诚实回测"理念：所有成本逐笔计费，所有指标可复核，跑输基准的结果也如实呈现。核心特性：1.事件驱动引擎：DataFeed/Strategy/RiskManager/Portfolio/ExecutionHandler

1、交易数据采集与存储：对接实时/历史行情数据，统一入库管理；2、策略回测引擎：支持策略脚本的编写、调试与回测执行；3、仿真/模拟交易：提供模拟交易环境，验证策略有效性；4、数据清洗自动化：定时任务完成原始数据的去重、补全和格式标准化；5、后台管理面板：提供数据可视化看板和任务监控能力。

1、CS架构低延迟系统，服务端用C++开发，基于TCP的消息队列通信。 2、Server对接了迅投miniQMT、顶点HTS、期货CTP等同用接口，以及中泰、华泰、中金、华鑫等极速柜台或外围三方系统。 3、无UI，提供C++/Python API，客户端可用于报撤单、查询资金/持仓/委托/成交、接收委托/成交回报。

1. 朋友的公司做股票期权的高频自动化交易，委托我开发一套对接柜台接口的、能够高速处理订单的系统。主要对接了恒生股票期权的极速API，以及对接了上海期货的新一代交易所系统。能够支撑上层交易策略，都够高速、低延迟、批量的处理交易指令，和交易结果反馈。 2. 我负责此高速订单处理系统的开发，使用 C++/Redis/CMake技术栈，支持Windows和Linux环境下编译和运行。同时要封装为Python API，方便交易策略算法调用。 3. 开发中遇到的难题是没找到合适的C++版本的JSON解析库，只好自己实现了一套JSON解析库。另外需要编译和使用Redis的C语言链接库。